Риск менеджмент в коммерческих банках
|
СтатусДиссертация была зашищена 5 сентября 2008Утверждена Национальным Советом 23 октября 2008 Автореферат – 0.37 Mb / на румынскомДиссертацияCZU 336.71:336.77(478+100)
|
Ключевые слова
Риск, риск менеджмент, происхождение риска, модель, модель второго уровня, процесс, вероятность, неорационализм, радикальный конструктивизм, Базель 2, коммерческий банк, банковский риск, риск процесса, глобальный риск, бизнес-план, модель банковского процесса, кредитный риск, рыночный риск, операционный риск, риск ликвидности, риск процентной ставки, риск репутации, скоринговая модельАннотация
Главной целью данного исследования является раскрытие природы (источника происхождения) риска и последующее обоснование необходимости применения новых подходов к управлению банковскими рисками. Только понимание природы, причин возникновения того или иного явления позволяет управлять им.
Несмотря на то, что понятие риск возникает на пересечении многих научных дисциплин, данная докторская диссертация сфокусирована на банковских рисках, проблема управления которыми стала особенно актуальной.
В рамках работы доказывается, основываясь на философской концепции неорационализма и радикального конструктивизма, модельная природа риска. Риск является оборотной стороной используемых людьми когнитивных моделей, построение которых подчинено определенным законам.
Предлагается универсальное определение понятий риск и управление риском, разработанные в рамках модельного подхода и применимые во всех сферах человеческой деятельности. Сформулировано понятие риск в экономической сфере и заложен теоретический фундамент для изучения проблемы управления рисками в коммерческих банках.
Осуществлена систематизация опыта в области управления рисками в рамках рекомендаций БНМ (местный уровень) и Базельского Комитета (международный уровень). Предлагается модель банковской деятельности, которая позволяет, во-первых, очертить объект исследования (банковскую деятельность), во-вторых, сформулировать и интерпретировать понятия банковских рисков и, в-третьих, идентифицировать возможные направления развития риск менеджмента в банках.
Доказывается, что управление рисками в банках на глобальном уровне должно начинаться с бизнес-планирования, которое является основной моделью банковской деятельности. В целях идентификации банковских рисков в соответствии с модельным подходом, предлагается более универсальная модель второго порядка, для которой бизнес-план банка является лишь частным случаем. Более детально описан фрагмент данной модели, касающийся кредитного риска – скоринговая модель, а так же требования к соответствующим информационным технологиям.
Теоретическая ценность и практическая значимость диссертации заключены в предложениях, касающихся похода к определению понятия риск и риск менеджмент, идентификации, описания и интерпретации основных банковских рисков, а так же предложениях по использованию скоринговых моделей в рамках выдачи стандартных кредитных продуктов.
Основные выводы исследования и выдвинутые рекомендации могут, по нашему мнению, способствовать правильному пониманию феномена риска, стимулированию соответствующих междисциплинарных исследований, а также совершенствованию системы управления рисками в коммерческих банках.
Результаты исследования могут быть использованы коммерческими банками и
консалтинговыми компаниями в целях совершенствования управления рисками (в частности
розничного кредитования), исследователями в области рисков а также учебными
заведениями в рамках научных дисциплин, которые изучают процессы и прогнозируют
будущее.
Официальные оппоненты
- Natalia Băncilă
доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия - Liliana Cinic
доктор
Члены Ученого Совета
- Galina Ulian, председатель
доктор хабилитат, профессор, Государственный Университет Молдовы - Mariana Doga-Mîrzac, секретарь
доктор хабилитат, доцент, Государственный Университет Молдовы - Ludmila Cobzari, член
доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия - Angela Secrieru, член
доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия - Victor Sula, член
доктор, доцент
Диссертации
На рассмотрении [1] :
- Международные Финансовые Институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова
3 апреля 2023
Архив диссертаций:
