Теория и практика риска в коммерческом банке
|
СтатусДиссертация была зашищена 26 января 2008Утверждена Национальным Советом 28 февраля 2008 Автореферат – 0.43 Mb / на румынскомДиссертацияCZU 336.71 (043.3)
|
Ключевые слова
банковский риск, оценка риска, банковская система, коммерческий банк, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, интегрированный менеджментАннотация
Цель и задачи данной работы обусловлены необходимостью исследования и анализа теоретических, методологических и практических аспектов менеджмента риска коммерческого банка с целью его дальнейшего усовершенствования. Были исследованы концептуальные аспекты понятия риска и его менеджмента в банковской деятельности, критерии классификации, идентификации, расчета, анализа и контроля. Предложено своё видение классификации рисков в зависимости от событий генерирующих возможные риски. Исследованы требования органов банковского регламентирования и надзора в.т.ч. Базельского Комитета. Выполнен анализ банковских систем и управления риском в коммерческих банках стран с переходной экономикой. Представлен анализ конкуренции в банковской системе Республики Молдова.
Проведён сравнительный анализ существующей практики оценки финансовых рисков в коммерческих банках и разработаны модели расчета кредитного и рыночного рисков, а также риска ликвидности, которые позволят усовершенствовать, используемые в настоящее время методы. При разработке указанных моделей были использованы традиционные методы оценки риска, которые соответствуют рекомендациям органов банковского надзора. Эти модели внедрены в некоторых коммерческих банках Республики Молдова.
В работе представлены результаты критического анализа традиционных методов управления рисками. Предложено внедрение в банковскую практику модели интегрированного управления риском. Обозначен новый подход в определении риска и предложена модель деятельности коммерческого банка, которая позволяет осуществить симуляцию работы банка с использованием Сетей Петри. Представлен пример имитации работы коммерческого банка при помощи специального софта.
Научная и практическая значимость данной работы обусловлена выводами и рекомендациями относительно классификации рисков, совершенствования традиционных методов управления рисками, возможностью внедрения интегрированного менеджмента риска и возможностью применения принципиально новых методов анализа риска с использованием Сетей Петри.
Результаты исследования могут быть использованы коммерческими банками в практической деятельности для совершенствования менеджмента риска и исследователями изучающими проблемы управления банковскими рисками, а также высшими учебными заведениями в процессе профессиональной подготовки.
Официальные оппоненты
- Angela Secrieru
доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия - Natalia Băncilă
доктор хабилитат, профессор, Молдавская Экономическая Академия - Cocriş Vasile
doctor, prof. univ., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iaşi
Диссертации
На рассмотрении [1] :
- Международные Финансовые Институты и их роль в развитии экономической системы Республики Молдова
3 апреля 2023
Архив диссертаций:
