Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
PREGĂTIREA CADRELOR
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze		 Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul riscurilor în băncile comerciale


Autor: Bunescu Gheorghe
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Igor Enicov
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 septembrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 octombrie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document – 0.37 Mb / în română

Teza

CZU 336.71:336.77(478+100)

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
124 pagini

Cuvinte Cheie

Risc, managementul riscului, geneza riscului, model, modelul de gradul doi, proces, probabilitate, VaR, neoraţionalism, constructivismul radical, Basel II, bancă comercială, risc bancar, riscul subprocesului, riscul global, business-plan, modelul procesului bancar, risc de credit, risc de piaţă, risc operaţional, risc de lichiditate, riscul ratei dobânzii, risc reputaţional, model scoring

Adnotare

Obiectivul de bază al cercetării este dezvăluirea naturii (genezei) riscului, surselor sale de provenienţă, şi argumentarea în legătură cu aceasta a necesităţii aplicării unor abordări noi în vederea managementului riscurilor bancare, deoarece numai înţelegerea surselor de provenienţă, a cauzelor de apariţie a unui eveniment ne permite să-l influenţăm.

Cu toate că noţiunea risc apare la intersecţia mai multor domenii ştiinţifice, în focusul acestei teze de doctor sunt riscurile bancare, problema managementului cărora a devenit extrem de actuală.

În cadrul lucrării este demonstrată, bazându-ne pe conceptul filozofic al neoraţionalismului şi constructivismului radical, natura de model a riscului. Riscul este partea opusă a modelelor cognitive utilizate de oameni, care sunt create conform anumitelor legi.

A fost propusă definiţia universală a noţiunilor risc şi managementul riscului, elaborate în cadrul abordării model şi aplicabile în toate domeniile de activitate umană. Este formulată noţiunea risc în domeniul economic şi pregătit fundamentul teoretic pentru examinarea problemei managementului riscurilor în băncile comerciale.

Este efectuată sistematizarea experienţei administrării riscurilor în cadrul recomandărilor Băncii Naţionale a Moldovei (la nivel local) şi în cadrul recomandărilor Comitetului de Supraveghere Bancară de la Basel (la nivel mondial).

Este propus un model al activităţii bancare, care permite, în primul rând, conturarea obiectului de cercetare (activitatea bancară), în al doilea rând, formularea şi interpretarea noţiunii riscurilor bancare şi, în al treilea rând, identificarea posibilelor direcţii de dezvoltare a managementului riscurilor bancare.

Este demonstrat că administrarea riscurilor bancare la nivelul organizaţiei, în general (managementul global al riscurilor), trebuie să se înceapă de la planificarea afacerii, business-planul fiind modelul de bază al activităţii bancare. În scopul identificării riscurilor bancare în conformitate cu abordarea model este propus un model mai global – modelul de gradul doi, pentru care businessplanul băncii este doar un caz particular. Este descrisă detaliat o componentă a acestui model care ţine de riscul de creditare – model de scoring, precum şi cerinţele privind tehnologiile informaţionale aferente.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei rezultă din propunerile privind abordarea noţiunilor de risc şi managementul riscului, propunerile privind identificarea, descrierea şi interpretarea riscurilor bancare de bază, precum şi din propunerile privind utilizarea modelului scoring în cadrul creditării de tip retail.

Concluziile principale ale cercetării efectuate la temă şi recomandările înaintate ar putea contribui, în opinia noastră, la perceperea corectă a fenomenului riscului, la stimularea cercetărilor interdisciplinare aferente, precum şi la perfecţionarea sistemului managementului riscurilor în băncile comerciale.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către băncile comerciale şi companiile de consulting în scopul perfecţionării managementului riscului (în special al riscurilor creditării retail), de cercetătorii în domeniul riscurilor, precum şi de instituţiile de învăţământ în cadrul mai multor discipline ştiinţifice care examinează procese şi prognozează viitorul.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Abordări teoretice privind noţiunea de risc
  • 1.1. Riscul în diferite domenii de activitate umană.
  • 1.2. Neajunsurile definiţiilor contemporane ale noţiunii de risc
  • 1.3. Abordarea model – baza teoretică a definirii noţiunii de risc
  • 1.4. Direcţiile de dezvoltare a managementului riscului din punctul de vedere al abordării model.

CAPITOLUL 2. Abordările contemporane privind managementul riscurilor în activitatea bancară.
  • 2.1. Riscuri în activitatea bancară.
  • 2.2. Cerinţele BNM privind managementul riscurilor şi aplicarea lor în Republica Moldova
  • 2.3. Cerinţele CSBB şi aplicarea lor în ţările dezvoltate.

CAPITOLUL 3. Modelul activităţii bancare şi riscurile aferente
  • 3.1. Condiţiile de identificare a riscurilor bancare
  • 3.2. Business-planul – modelul activităţii utilizat de conducerea băncii
  • 3.3. Modelul general dinamic al proceselor bancare şi riscurile aferente
  • 3.4. Modelul scoring-ului liniar
  • 3.5. Sisteme de scoring – tehnologia administrării riscurilor creditării de tip retail