Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Teoria şi practica riscului în banca comercială


Autor: Enicov Igor
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Eugen Hrişcev
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Teza

CZU 336.71 (043.3)

Adobe PDF document 1.66 Mb / în română
242 pagini


Cuvinte Cheie

risc bancar, evaluarea riscului, sistem bancar, bancă comercială, risc de credit, risc de lichiditate, risc de piaţă, management integrat etc

Adnotare

Scopul şi sarcinile studiului întreprins sunt determinate de necesitatea cercetării şi analizei aspectelor teoretice, metodologice şi practice privind gestiunea riscului în banca comercială în scopul perfecţionării acesteia. Au fost cercetate abordările conceptuale ale noţiunii de risc şi management al riscurilor în cadrul activităţii bancare, criteriile de clasificare, identificare, evaluare, analiză şi control a riscurilor. În cadrul cercetării este propusă clasificarea riscurilor în dependenţă de evenimentele care generează expunerea la risc. Este analizată evoluţia sistemelor bancare şi gestiunea riscului în băncile comerciale din ţările cu economia în reformare, precum şi cerinţele organelor de reglementare bancară, inclusiv ale Comitetului Basel. Este prezentată o analiză amplă a concurenţei în sistemul bancar din Republica Moldova.

Este efectuată analiza comparativă a practicii evaluării riscurilor financiare în băncile comerciale şi elaborate modele de evaluare a riscului de lichiditate, de credit şi de piaţă, care vor permite perfecţionarea metodelor de gestiune a riscurilor aplicate în prezent. La elaborarea modelelor menţionate, au fost folosite metodele tradiţionale de evaluare, care sunt în corespundere cu recomandările organelor de supraveghere bancară. Aceste modele sunt implementate în unele bănci comerciale din Republica Moldova.

Este prezentată analiza dificienţelor metodelor tradiţionale de gestiune a riscului şi propusă implementarea în practica bancară a modelului de gestiune integrată a riscului. Pentru aceasta, este propusă o abordare nouă a conceptului de risc, un model de activitate al băncii, care permite sumularea activităţii acesteia în baza Reţelelor Petri şi prezentat un exemplu de simulare cu utilizarea unui soft consacrat.

Importanţa ştiinţifică şi aplicativă a prezentei lucrări este determinată de concluziile şi recomandările privind clasificarea riscului, perfecţionarea metodelor tradiţionale de gestiune a riscului, posibilitatea implementării gestiunii integrate a riscului şi aplicarea metodelor, principial, noi de analiză a riscului prin utilizarea Reţelelor Petri.

Rezultatele cercetării pot fi utilizate de băncile comerciale în scopul perfecţionării managementului riscului, de cercetărorii care studiază propblemele gestiunii riscului bancar, precum şi în cadrul instituţiilor de învăţământ.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordarea teoretico-conceptuală a noţiunii de risc şi evaluarea riscului
  • 1.1. Abordarea noţiunii de risc şi clasificarea riscului
  • 1.2. Tipologia metodelor de dimensionare a riscului

CAPITOLUL II. Tendinţe în dezvoltarea sistemului bancar şi gestiunea riscului
  • 2.1. Tendinţe în dezvoltarea sistemului bancar
  • 2.2. Prevederile Noului Acord de Capital Basel
  • 2.3. Modele de management al riscului

CAPITOLUL III. Perfecţionarea gestiunii riscului financiar
  • 3.1. Analiza şi dimensionarea riscului de lichiditate
  • 3.2. Opţiuni privind perfecţionarea evaluării riscului de credit
  • 3.3. Perfecţionarea gestiunii riscului de piaţă

CAPITOLUL IV. Abordarea integrată în evaluarea riscului băncii comerciale
  • 4.1. Sistemul de management integrat al riscului
  • 4.2. Modelarea şi evaluarea performanţelor băncii comerciale prin Reţele Petri
  • 4.3. Analiza riscului prin simularea activităţii băncii comerciale